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>>26089

> オプション建玉を先物でヘッジするのが、先物価格の動きに影響を与えるのであれば、
>
> 3か月分のコール及びプットの全価格帯の建玉合計の累計と増減(前日比)と、
> 全価格帯のプット及びコールのプレミアム禿げ率合計(前日比)と、
> ATMとのバランスを見れば、翌日の先物の動向がある程度読めるかな？
>
> と思いにふける秋の夜

それだけはっきり見えていたら
マーケットが「動いたら」どのような玉ヘッジの先物売買が
見込めそう（どこまで動きそうか）かかなり解ると思うよ。

ただ、念頭に置かないといけないのは
オプションの売り手はマーケットが凪の時は「何もしない」という事
なので大引けの段階では「一通りヘッジ売買が終わる」との仮定に基づけば、
「翌日の動向は読めない」となるわけで。